Participação da taxa de câmbio e da bolsa de Chicago na formação do preço da soja gaúcha

Abstract

O presente estudo visa analisar os efeitos que as variações da taxa de câmbio e da cotação da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) possuem sobre o preço dessa oleaginosa no Estado do Rio Grande do Sul, no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2014. Utilizou-se para isso o modelo econométrico de Regressão Linear Múltipla. Constatou-se que o modelo se apresentou apropriado, pois permitiu analisar de maneira satisfatória a relação entre as variáveis, mostrando que o preço da soja gaúcha é sua função. Os resultados também permitem afirmar que as variações na taxa de câmbio nominal geram maiores alterações na variável dependente do que as mudanças de mesma proporção na cotação da CBOT.